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Monte-Carlo-Simulation

Als Monte-Carlo-Simulation oder Monte-Carlo-Methode wird ein stochastisches Verfahren bezeichnet, bei dem anhand von häufig durchgeführten Zufallsexperimenten Wahrscheinlichkeiten berechnet werden. So kann auch die Gewinn- oder Verlustwahrscheinlichkeit von Finanzprodukten (z.B. Swaps) berechnet werden. Dabei wird auch das sogenannte Bootstrap-Verfahren oder Bootstraping angewendet.

 

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