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Bootstrap-Verfahren (Bootstraping)

Als Bootstrapping oder Bootstrap-Verfahren bezeichnet man eine stochastische Methode zur Erhebung von Statistiken anhand von Stichproben. Sie wird z. B. bei der Ermittlung von Risiken eines Derivats (z.B. Swap oder Zertifikat) anhand von historischen Simulationen verwendet. Dabei wird unterstellt, dass sich die Zukunft wie die Vergangenheit verhält und daraus ein Wert des Finanzprodukts nach z.B. zehn Handelstagen simuliert. Diese Simulation wird im Rahmen der Monte-Carlo-Methode etwa 10.000 Mal wiederholt. Aus diesen Simulationen lässt sich die Verteilung von Gewinn- und Verlustwahrscheinlichkeiten des Produkts ablesen.

 

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